Индикатор ATR

Торговля
Содержание
  1. Описание индикатора ATR
  2. Формула расчета индикатора ATR
  3. Параметры индикатора ATR
  4. Читаем индикатор ATR правильно
  5. Как применять Average true range indicator на практике
  6. Примеры использования индикатора
  7. Торговая система построенная на основе индикатора ATR
  8. Настройка Average True Range
  9. Методы применения в торговле Average True Range (ATR)
  10. ATR индикатор как пользоваться
  11. Добавление Индикатора ATR в МТ
  12. Moving Average + ATR
  13. Как работает индикатор ATR?
  14. Какие показания дает индикатор?
  15. Использование скользящих линий при расчете показаний ATR
  16. Что показывает индикатор ATR?
  17. ATR в бинарных опционах
  18. Абсолютные значения
  19. Параметры Индикатора ATR
  20. Применение
  21. Что такое скользящее среднее?
  22. Способы определения ATR и методика расчета
  23. Программы, использующие ATR
  24. Советники
  25. TradingView
  26. Ошибки при анализе индикатора «Average True Range»
  27. Основы
  28. Сила движения
  29. Разновидности
  30. LWMA ATR
  31. ATR Up and Down
  32. Сигналы по индикатору ATR
  33. Другие новости

Описание индикатора ATR

Индикатор ATR был создан с одной основной целью: определять волатильность (волатильность) рынка. Я специально выделил это предложение, чтобы подчеркнуть его важность. Расчет индикатора волатильности — основная задача индикатора. Любые другие способы использования этого индикатора, которые вы можете найти в Интернете или в литературе, являются вторичными методами, несущественными и иногда даже противопоказаны к применению. Волатильность финансового инструмента — очень важный статистический показатель, который всегда необходимо учитывать при торговле. В блоге есть статья на эту тему, и вы можете ознакомиться с ней, перейдя по этой ссылке. Я настоятельно рекомендую это сделать, потому что это действительно важно.

Индикатор ATR является стандартным индикатором любого торгового терминала, а также применим к любому типу рынка, от товаров до иностранной валюты. Например, я покажу, как выглядит индикатор в программах MetaTrader и QUIK. Это соответственно российская валюта и фондовый рынок.

Индикатор ATR в MetaTrader

Индикатор ATR в QUIK

Глядя на картинки, можно увидеть, что индикатор ATR относится к классу осцилляторов. Это означает, что кривая индикатора колеблется в пределах некоторых значений. Почему так расплывчато? Поскольку значения волатильности не являются статическими, они постоянно меняются в зависимости от текущей рыночной ситуации.

Пойдя немного дальше, я хотел бы рассмотреть один из неправильных способов использования индикатора ATR. Вы можете встретить метод, предлагающий торговать по этому индикатору с использованием уровней перекупленности / перепроданности. Это полная чушь! Несмотря на то, что он является осциллятором, он не имеет уровней перекупленности / перепроданности, которые были бы настолько постоянными, что мы привыкли видеть его, например, в стохастике или RSI. Вы сами можете наблюдать, как меняются показания индикатора ATP, переключаясь между разными временными интервалами и даже масштабом графика.

Вернемся и поговорим о методике расчета показателей.

Формула расчета индикатора ATR

Для расчета среднего истинного диапазона (ATR) Уайлдер предлагает определить истинный диапазон (TR). Это можно сделать тремя способами:

  1. разница между текущим максимумом и текущим минимумом (| High — Low|);
  2. абсолютное значение разницы между текущим максимумом и предыдущим закрытием (| High — Closej-1|);
  3. абсолютное значение разницы между текущим минимумом и предыдущим закрытием (| Low — Closej-1|).

Для определения истинного интервала берется максимум из трех полученных. Затем рассчитывается средний реальный диапазон:

ATR = скользящая средняя (TRj, n),

Где TRj = максимум три значения.

Если разница между текущим максимумом и минимумом велика, это значение будет использоваться для расчета ATR. Если эта разница небольшая, для расчета будет использоваться одно из двух других значений.

Уверен, что после прочтения того, что я только что написал, у многих «супертрейдеров» возникает вопрос: зачем мне вся эта чушь с непонятными формулами и методами расчета? Ответ очень прост: если вы собираетесь использовать какой-либо инструмент в торговле, вам необходимо его тщательно изучить, понять методологию расчета, сигналы и способы их использования. Это суждение относится не только к конкретному индикатору ATR, но и ко всем другим индикаторам и методам анализа, независимо от того, что он анализирует (график, цена, объем).

Параметры индикатора ATR

У индикатора ATR всего один параметр: период «n». Это количество свечей (баров), значения которых следует использовать для расчета значения волатильности. По умолчанию — «14». Для дневных графиков я использую ATR = 7.

Настройки индикатора ATR

К сожалению, нет единых рекомендаций, какой параметр использовать для построения этого индикатора. Все зависит от конкретного финансового инструмента и временных рамок. Некоторые валютные пары более волатильны, чем другие, поэтому, торгуя ими, вы можете сделать индикатор менее чувствительным, увеличив его период. На других, из-за исторически низкой волатильности, этот параметр может быть уменьшен, чтобы сделать годовую процентную ставку более чувствительной к изменениям цен.

Читаем индикатор ATR правильно

Когда вы добавите индикатор ATR на график, вы увидите изогнутую линию и некоторые цифровые значения. Как понять, что это за числа и что показывает линия? Сейчас я расскажу и покажу на примере, как правильно читать и понимать информацию, которую дает нам индикатор. Рассмотрим график:

Читать график ATR

Первое, что мы можем здесь заметить, это параметр ATR и его текущее значение. Честно говоря, это самая полезная информация, которую мы можем получить от этого индикатора. Лично меня интересует только текущее значение, на кривую даже не смотрю.

Высокие и низкие значения ATR — это самая высокая (самая низкая) историческая волатильность с 2007 года для этой валютной пары.

Средний ATR — это средняя историческая волатильность, то есть это среднее значение за период с 2007 года по сегодняшний день (март 2014 года). По умолчанию этой строки нет в настройках индикатора, и ее нужно добавлять вручную. Зачем это нужно, расскажу чуть позже.

Важно! Подразумевается, что максимальное, минимальное и среднее значения волатильности рассчитываются на основе определенного исторического периода. То есть, если я рассматриваю, например, только текущий или прошлый год, эти значения будут совершенно другими, если я перейду на больший или меньший временной интервал, чем текущий (дневной), данные также будут другими. Все это основано на исторических свойствах волатильности. Если вы прочитали статью, ссылку на которую я дал выше, то вы прекрасно понимаете, о чем я сейчас говорю.

Почему я добавил на график ATR среднюю волатильность? Историческая волатильность имеет характерную особенность: ее стоимость (как и цены) всегда стремится к своему среднему значению.

Теперь давайте разберемся с кривой индикатора, что она показывает и как ее использовать.

Как применять Average true range indicator на практике

Инструкции по использованию алгоритма следующие:

  1. Определите направление тренда на графике.
  2. Определите степень волатильности с помощью ATR.
  3. Если волатильность начинает расти, откройте ордер в соответствующем направлении, например на продажу, как показано на диаграмме.
  4. Если же волатильность снижается, воздержитесь от открытия ордеров и перехода на другую валютную пару. Вам остается только ждать лучшей ситуации.

важно отметить, что ATR используется не только для получения торговых сигналов, но и для установки стоп-лосса. Его следует размещать в тех местах, где линия индикатора образовала вершину. Он также совпадает с локальным минимумом или максимумом (как на рисунке). Тейк-профит устанавливается согласно стратегии. Обычно это должно быть в 2 или 3 раза больше остановки.

Как применить индикатор среднего реального диапазона на практике

Кроме того, если цена движется к ранее размещенному стопу, а ATR показывает рост волатильности, это указывает на появление контртренда или сильного отката. Поэтому закрывать операцию нужно вручную, даже не дожидаясь активации стоп-приказа. Таким образом, индикатор позволяет минимизировать потери.

Мы также рекомендуем вам изучить индикаторы волатильности форекс, примеры которых мы приводили выше.

Примеры использования индикатора

Инструмент можно использовать не только на валютных парах, но и на других активах. Например, рассмотрим фьючерс на Сбербанк, то есть котировки его акций. Используя ATR, вы можете определить, что актив перемещается на 540 пунктов каждый день.

Примеры использования индикатора ATR

Это очень важная информация, которая поможет вам в торговле. Теперь вы можете перейти, например, к кадру H1 (ежечасно) и набрать 540 пунктов вверх и вниз от текущего значения цены или с начала торгового дня, рисуя соответствующие уровни (по горизонтали). Затем вы можете войти в нижний диапазон, например M5, и открыть позицию:

  • при достижении наивысшего уровня — на продажу;
  • дойдя до дна — покупать.

Кроме того, если вход осуществляется на том же уровне, тейк-профит может быть размещен на расстоянии не менее 150 пунктов. И при более рискованном подходе к торговле: 300-400 пунктов. Это довольно неплохая прибыль, которая позволит вам быстро приумножить депозит даже в короткие сроки.

Примеры использования индикатора Average True Range

Торговая система построенная на основе индикатора ATR

Для правильного использования индикатора ATR в торговле необходимо прежде всего полностью разобраться в его природе. Если вы понимаете, что такое волатильность и как ее можно применить в торговле, отлично, «Средний истинный диапазон» вам пригодится. Если вы не понимаете, лучше воздержитесь от анализа этого показателя.

«Реальный средний диапазон» поднимается до новых максимумов, когда рынок сильно движется за короткий промежуток времени.

Следовательно, примером торговой тактики могут быть системы, основанные на отложенных ордерах, которые размещаются на некотором расстоянии от текущей цены и имеют короткие цели по прибыли.

Например, у нас есть восходящий тренд. Обратите внимание, мы задаем тренд другим способом, но не для «Average True Range». Кроме того, мы наблюдаем рост линии индикатора. В это время отложенный ордер на покупку размещается на несколько пунктов выше предыдущего локального максимума с небольшими тейк-профитами и стоп-лоссами.

Когда мы размещаем этот ордер, мы делаем предположение: у нас есть тренд, индекс ATR растет, а это означает, что волатильность тает, и есть высокая вероятность того, что цены быстро превысят наш ордер, и это принесет нам небольшую прибыль.

В общем, основная идея здесь такова: если вы понимаете природу волатильности, используйте средний истинный диапазон в качестве дополнения к другим индикаторам для подтверждения / усиления / фильтрации их сигналов.

Настройка Average True Range

Уже неудачная среда. Как обычно, вам нужно нажать на значок шестеренки, чтобы открыть его.

Откроется меню «Входы», где можно изменить значение 14 дней на любое другое.

Я бы не стал трогать значение 14 без особой надобности: свое дело оно делает хорошо.

В меню «Стиль» вы можете изменить внешний вид линии, ее толщину и другие характеристики.

Методы применения в торговле Average True Range (ATR)

Прежде чем использовать индикатор, вы должны четко понимать, что средний истинный диапазон (ATR) — это индикатор волатильности, поэтому нет необходимости говорить о тенденциях. С другой стороны, с помощью ATR можно определить моменты активного включения в игру великих игроков.

Идея здесь проста, пока индикатор волатильности ATR находится на условном дне, на рынке нет движения, и это не более чем банк. Как мы все знаем, флетовая консолидация или иное не что иное, как набор позиций с «умными» деньгами. Постоянно во флетовом состоянии рынок находиться не может, а значит, рано или поздно произойдет прорыв и движение волатильности.

Так же, как рынок не может находиться в вечном горшке, рынок не может стабильно расти при сильной волатильности.

Основываясь на этой логике, Дж. Веллесон Уайлдер считал, что во времена спада волатильности необходимо искать места для открытия позиций и закрывать сделку, когда индикатор ATR аномально высок. Кстати, в книге «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли» Ларри Вильямс придерживался той же логики принятия бизнес-решений. Книгу можно прочитать здесь.

В книге Кертиса Фейта «Путь черепах» ATR использовался иначе. С помощью индикатора черепахи рассчитали свой StopLoss, который составлял 2ATR, для некоторых — 1,5ATR.

Когда я готовился к статье, я прочитал много информации о правильном использовании ATR, и многие трейдеры согласны с тем, что в некоторых случаях вы можете использовать ATR как есть, без умножения на коэффициенты, другими словами, если ATR = 50 пунктов, тогда StopLoss должен быть установлен на уровне 50 пунктов.

StopLoss устанавливается с использованием ATR

Помимо стопов, значение индикатора можно использовать для установки TakeProfit`a. Хотя в данном случае вопрос спорный, потому что, как гласит мудрость трейдера: «Уменьшайте убытки, пусть прибыль течет».

Поэтому подумайте о съемке сами, но идея та же, мы откладываем значение индикатора от точки входа и устанавливаем TakeProfit.

ВАЖНЫЙ!!!
По правилам прибыльной торговли считается, что TakeProfit должен быть в 2, а то и в 3 раза больше StopLoss. Следовательно, для Take ATR можно умножить на 2 или даже на 3, или перейти к более высокому таймфрейму и взять оттуда значение ATR.

ATR индикатор как пользоваться

При использовании ATR мы должны понимать, что это не трендовый индикатор. Поэтому первое, что нужно сделать, — это определить, есть ли на рынке тренд. Если он присутствует, приступаем к выявлению волатильности и поиску точек входа.

Добавление Индикатора ATR в МТ

Индикатор ATR входит в стандартную комплектацию торговых платформ MT4 и MT5. Чтобы добавить его на график торгового инструмента, откройте меню «Вставка / Индикаторы / Осцилляторы»

Moving Average + ATR

Одна из самых простых наших разработок. Он не претендует на звание Грааля, но новичкам может быть интересно.

Вспомните, как это работает НО. Индикатор показывает направление тренда. Нам этого было мало. Экспоненциальная скользящая средняя указывает направление тренда, а ATR указывает на волатильность рынка. Теперь давайте посмотрим, как искать точку входа.

На скриншоте выше красной вертикальной линией мы отметили сигнал для входа в медвежью сделку. Давайте проанализируем, как мы это определили.

EMA была наложена с периодом 10. Затем линия прорвалась, указывая на возможный разворот цены. Да, это не гарантирует полного восстановления. Но чтобы зарабатывать деньги на БО, нам не нужно, чтобы котировки достигли сотен пунктов.

Итак, после прорыва, давайте посмотрим на ATR. Индикатор Kbbybz должен показывать восходящее движение. Следовательно, более высокая волатильность увеличивает вероятность разворота, а не бокового движения.

В качестве другого примера мы покажем момент с повышением на меньшем временном интервале (снимок экрана выше был сделан на TF H1).

Здесь расписание установлено на M15. Кстати, мы не рекомендуем устанавливать меньший временной интервал, так как может появиться больше ложных сигналов. По истечению мы открываем оферты сразу после закрытия пробойной свечи длительностью 3-5 баров.

Чтобы быть уверенным в точности сигнала, дождитесь закрытия следующей свечи. Если он не вернется к скользящей средней, а ATR показывает продолжение роста

Как работает индикатор ATR?

Инструмент среднего дневного диапазона можно найти на многих торговых платформах, в первую очередь это базовый индикатор для MT4. Создатель этого советника Уэллс Уайлдер представил его широкой публике в 1978 году. И хотя изначально ATR вызывал недоверие у трейдеров, в настоящее время он получил широкое общественное признание на рынке Forex и используется во многих популярных торговых системах.

Какие показания дает индикатор?

Благодаря анализу, проводимому этим индикатором, трейдер может четко прогнозировать ближайшее движение цены и определять уровни для установки стоп-приказов для ограничения возможных потерь и Tale-Profit для фиксации прибыли. Однако следует помнить, что этот осциллятор не показывает направление тренда, в отличие от классических осцилляторов, а только сигнализирует об увеличении / уменьшении волатильности рынка.

Инструмент показывает усредненные данные трех скользящих линий с разными периодами. Поэтому его назвали «средней дальностью». Сигналы индикатора отображаются в отдельном окне, расположенном под основным рабочим графиком. ATR присутствует в стандартном наборе индикаторов терминала МТ4 и МТ5, а также на многих веб-платформах.

Индикатор ATR для Mt4

Использование скользящих линий при расчете показаний ATR

Линии скользящих средних очень популярны и используются практически всеми трейдерами при техническом анализе рыночной ситуации. Они вычисляют среднюю стоимость валютной пары за выбранный период времени. При этом трейдер всегда может вручную настроить период таймфрейма. Этот метод анализа часто используется при торговле трендовыми стратегиями. Как правило, намечается разворот тренда, если ценовая линия пробивает этот предмет мебели.

Индикатор ATR основан на показаниях этих движений. Для более точных сигналов алгоритм использует данные трех скользящих средних одновременно. По их показаниям инструмент рассчитывает средние значения и дает сигнал об увеличении / уменьшении волатильности рынка.

ATR — один из лучших инструментов для определения истинного среднего ценового диапазона актива. Для расчета показаний (True Range) добавлены 3 параметра:

  • Разница между максимальным и минимальным значением цены за выбранный период изменения стоимости актива.
  • Разница между абсолютным максимумом цены и ценой закрытия свечи предыдущего периода.
  • Кроме того, для выбранного временного периода необходимо найти разницу между абсолютным минимумом цены и ценой закрытия свечи предыдущего периода.

Среднее значение этих вычислений дает истинный средний диапазон для инструмента ATR. Полученные данные дают трейдеру возможность своевременно принимать решения о проведении коротких и длинных сделок на рынке Форекс.

важно понимать, что торговый индикатор ATR не дает сигналов о развороте поведения ценового актива, а указывает на волатильность валютной пары за выбранный период времени.

Как только инструмент среднего истинного диапазона завершит полный расчет, он сформирует изогнутую линию под графиком, указывающую средний диапазон цены актива за указанный период времени.

Линия индикатора отображается в автоматическом режиме. Все, что требуется от трейдера, — это правильно распознавать полученные данные. Поскольку инструмент предназначен для расчета среднего значения цены между ее крайними значениями за определенный период времени, игроку не составит труда определить волатильность рынка.

Что делает атр

Что показывает индикатор ATR?

Этот инструмент относится к группе осцилляторов, поэтому его сигналы очень легко читать. Кривая линия перемещается относительно двух уровней: верхнего и нижнего. Чем ближе индикатор к верхней линии, тем сильнее волатильность. И наоборот, чем ближе кривая ATR к нижней линии, тем слабее волатильность рынка.

По умолчанию значение периода для вычисления меры составляет 14 единиц. Однако эти настройки можно изменить, установив желаемое значение. В отличие от других осцилляторов, средний истинный диапазон не имеет зон перекупленности и перепроданности, а его верхний и нижний уровни являются лишь границами рыночной волатильности.

Любое резкое изменение цены, независимо от направления движения вверх или вниз, вызывает подъем линии осциллятора. Если цена актива быстро падает, линия индикатора идет вверх, если цена актива резко повышается, линия индикатора снова идет вверх.

Линия ATR показывает силу волатильности рынка. Чем он выше, тем более волатильным является рынок, и не имеет значения, будет ли цена двигаться вверх или вниз. И наоборот, если значения ATR уменьшились, это указывает на то, что волатильность уменьшилась и рынок не изменился. В то же время такая пауза обычно является предвестником нового подорожания. Следует еще раз подчеркнуть, что осциллятор ATR не указывает направление рыночного тренда, а лишь говорит о силе волатильности.

Для точного определения тренда можно использовать индикатор Gann Hilo. В сочетании с ATR он может лечь в основу трендовой стратегии. Ганн Хило покажет направление тренда, а ATR покажет его силу.

ATR в бинарных опционах

При работе с трендом имеет смысл использовать Average True Range в качестве дополнения.

Проведите линию тренда. Тенденция (в примере ниже) явно восходящая.

  1. Мы ждали, когда волатильность ATR достигнет дна.
  2. Мы вошли с восходящим трендом, на вершине или дожи.

За низкой волатильностью, как и ожидалось, последовало дальнейшее резкое движение цены по тренду (длинные зеленые свечи). Прекрасный подъезд.

Другими словами, с помощью ATR можно подтвердить наличие откатов по тренду. Как вы уже знаете из теории технического анализа, любой тренд — это микроволны.

И теперь ATR поможет определить эти микроволны отдачи (2 и 4), из которых удобно входить по тренду. Если он, конечно, есть.

Мы ищем минимальные значения ATR, подтверждаем их обычными инструментами технического анализа, и дело в шляпе.

  1. Нисходящий тренд. ATR достиг дна: волатильность низкая, ожидаем дальнейшего движения по тренду.
  2. Нарисуем канал. Свеча пробивает: движение в нисходящем тренде, входим в Put.
  3. А вот и внимание. ATR находится на пике, после сильного движения волатильность снижается.
  4. Делать здесь нам нечего — цена никуда не торопится, как показывает ATR.

Так же. Рисуем линию тренда, ATR наступает на пол, вход на отскоке по тренду.

Работаем по тренду, не стесняемся.

Нет тенденции. ATR в нижней части графика стабильный. Прыгаем. Здесь это нам никак не поможет.

Восходящий тренд — нисходящий ATR — вход в тренд.

Абсолютные значения

Показанные справа значения ATR являются абсолютными и привязаны к цене актива. Поэтому шкала ATR всегда разная, поэтому не о чем беспокоиться.

Скажем, ATR для APPL (вверху) и Ford (внизу). Как видите, значения сильно различаются, но это не имеет значения.

Параметры Индикатора ATR

Стили отображения индикатора ATR «Average True Range»

Как уже было сказано выше, при работе с этим индикатором нет необходимости устанавливать большие периоды в настройках. Используйте настройки по умолчанию, если вы планируете использовать показания этого индикатора в торговой системе.

Применение

Чаще всего ATR используется для правильной установки уровней стоп-лосса, а точнее трейлинг-стопа. Как это работает?

Пример с исходящей сделкой:

Вы вошли в длинную (длинную) позицию. Цена соответствует вашим ожиданиям и идет вверх. Когда цены падают на определенную величину, срабатывает трейлинг-стоп и ордер закрывается. Это позволяет одновременно снизить убытки и зафиксировать прибыль.

Для справки:

  • Стоп-лосс — это опция, которая позволяет автоматически закрывать ордер, когда цена актива (криптовалюты) падает до определенного уровня. Этот приказ называется ордером на арест.
  • Тейк-профит — это опция, которая позволяет автоматически закрывать стоп-ордер, когда цена криптовалюты поднимается до определенного уровня. Тейк-профит может служить страховкой от неудачного исполнения ордера, например, в случае отключения. Узнайте больше: что такое стоп-лосс и тейк-профит в торговле?
  • Трейлинг-стоп (также известный как «скользящий стоп-лосс») — это модификация стоп-лосса, при которой пороговая цена при падении, при котором закрывается ордер, устанавливается на определенном расстоянии от текущей прибыли. По мере роста цен и прибылей за ними поднимается нижний порог.

Как уже упоминалось, ATR часто используется в качестве трейлинг-стопа. Отображает текущие средние значения реального диапазона. Установите стоп-лосс, кратный индикатору. Обычно стоп-лосс устанавливается на 2xATR.

Это означает, что ваш стоп-лосс в 2 раза ниже уровня входа на покупку или ATR / 2, если у вас короткая позиция.

Если вы играете в длинную позицию, цена движется вверх, стоп-лосс будет следовать за ценой на расстоянии 2xATR. В случае длинной позиции стоп-лосс перемещается только вверх, но не вниз. Как только стоп-лосс увеличился, он останется там до следующего восходящего движения или до тех пор, пока цены не упадут до скользящего стопа, после чего сделка закрывается.

Позиции

Паттерн работает так же для короткой позиции, только стоп-лосс смещается вниз, а не вверх. Вместо расстояния 2xATR для короткого используется ATR / 2.

Для справки:

  • Длинная позиция — это позиция, при которой трейдер покупает криптовалюту, ожидая ее роста, и, следовательно, пытается перепродать ее по более высокой цене.
  • Короткая позиция — это позиция, при которой трейдер продает криптовалюту, ожидая ее дальнейшего снижения. Это позволяет трейдеру собирать средства и покупать с их помощью еще больше цифровых монет. Узнайте больше: что такое короткая и длинная позиции в торговле?

Точно так же ATR можно использовать как ориентир не только для стоп-лосса, но и для тейк-профита. Поэтому в случае валютных рынков количество пунктов, пересеченных ценой, вычитается из значения ATR в пунктах. Рекомендуется выставлять тейк-профит чуть ниже полученной суммы.

Пункты — еще одна концепция форекс. Стоимость валют определяется до четвертого знака после запятой. Этот знак называется пип.

Что такое скользящее среднее?

Индикатор скользящей средней — один из самых популярных торговых инструментов для технического анализа рынка Форекс. Это значение определяет среднюю стоимость торгового инструмента за определенный период. Период выбирается непосредственно трейдером. Преимущество этого типа торговли, а также индикаторов на основе скользящего среднего (который является нашим ATR) заключается в том, что он позволяет вам торговать в направлении тренда, поскольку любое изменение цены сломает кривую, сигнализируя нам об этом.

Индикатор Average True Range всегда описывался как самый простой способ определить средний диапазон цен. Для этого немедленно вычисляется истинный диапазон (истинный диапазон), который представляет собой сумму трех значений, представленных ниже:

  • Минимальная цена за тот же период вычитается из максимальной цены за определенный период.
  • Цена закрытия предыдущего периода вычитается из абсолютного значения максимальной цены.
  • Цена закрытия предыдущего периода вычитается из абсолютного значения минимальной цены.

Далее полученные значения усредняются, после чего выводим среднее значение диапазона самого индикатора ATR. Полученные нами значения дадут нам информацию о том, когда покупать, а когда выставлять на продажу. Стоит отметить, что индикатор Forex ATR не предупреждает о надвигающемся развороте цены. Он только показывает степень волатильности рынка в текущий момент — это важно!

После вычисления «истинного среднего диапазона» индикатор ATR нависает над графиком, представляя нам скользящую среднюю для этого диапазона.

индикатор среднего реального диапазона

Нажмите кнопку, чтобы следовать пошаговой инструкции ATR и освоить индикатор за несколько простых шагов. Узнать »

Индикатор отрисовывается автоматически. Задача трейдера — только правильно проанализировать полученные данные. Индикатор ATR показывает нам среднее значение между максимумом и минимумом цены за выбранный период времени, благодаря чему трейдер рассчитывает значение волатильности рынка.

Способы определения ATR и методика расчета

Прежде чем приступить к практическому применению этого инструмента, рассмотрим методику его расчета. Вы можете визуально (вручную) и автоматически определять реальный средний диапазон колебаний цен по ожидаемому торговому индикатору. Оба эти метода эффективны. Как правило, для этого берется период 14, то есть 14 свечей.

Чтобы визуально (вручную) определить ATR, вам нужно выбрать 14 свечей подряд на таймфрейме, который вы используете для торговли, за вычетом паранормального, т.е слишком большого, в отличие от общего фона (обычно формируемого на новостях).

Далее из отобранных на глаз свечей определите средний размер и узнайте его параметры — максимум и минимум. Чтобы получить значение ATR, вычтите минимальное значение из максимального значения свечи. Например: 1,2083 — 1,1980 = 0,0103, что составляет 103 балла.

Для автоматизации этого процесса был специально разработан индикатор ATR, доступный на большинстве торговых платформ. Если вы используете торговый терминал MetaTrader 4, вы можете найти его в меню индикаторов в папке с осцилляторами. Перетащив его левой кнопкой мыши на график, вы увидите кривую колебаний ATR, появившуюся в новом окне. В настройках по умолчанию стоит период 14, менять его не нужно.

Сразу стоит отметить, что для того, чтобы использовать его в торговле, нам достаточно знать значение ATR на данный момент. Он отображается в точках и отображается при наведении курсора мыши на конец линии графика и рядом с названием индикатора в верхнем левом углу окна. Следовательно, значение 0,0096 означает 96 баллов.

Как индикатор ATR рассчитывает среднее значение реального диапазона? За основу берется реальный диапазон. Для его определения рассчитываются три показателя:

  • максимальное значение свечи минус минимальное значение свечи;
  • цена закрытия предыдущей свечи за вычетом максимума текущей свечи;
  • цена закрытия предыдущей свечи за вычетом минимума текущей свечи.

Программа выбирает наибольшее из трех значений и считает его действительным диапазоном. Среднее значение этого индикатора за последние 14 свечей выбранного временного периода и есть номер ATR.

Программы, использующие ATR

Сегодня индикатор среднего реального диапазона представлен практически на всех торговых порталах и в соответствующих приложениях: советниках, терминалах, биржах.

Выбор индикатора

Советники

Практически все современные советники используют индикатор ATR. Изучая данные консультантов по индикатору, следует помнить о некоторых моментах:

  • увеличение ATR указывает на большую волатильность рынка и высокую вероятность разворота тренда;
  • уменьшение значений ATR свидетельствует об уменьшении движения;
  • достижение экстремальных точек ATR может указывать на разворот тренда. Тем не менее, некоторые трейдеры видят в этом лишь признак увеличения интенсивности торговли.

Этот индикатор сильно привязан к временным интервалам и более корректно отображает сигналы с периодом 14 дней. Этот период устанавливается по умолчанию во всех специализированных программах.

TradingView

Графики TradingView интегрированы с большинством бирж, поэтому трейдеры так или иначе с ними сталкиваются регулярно.

Давайте по-новому взглянем на графики TradingView с ATR для установки стоп-лоссов на биржах криптовалют:

  1. Входим в торговое окно и выбираем нужную торговую пару. Индикаторы
  2. Нажимаем Technical Ind / Indicator (на разных платформах название этого меню немного отличается) и в выпадающем меню находим Average True Range. По умолчанию установлен период 14 дней — ATR (14). Если период необходимо изменить, то справа от ATR (14) просто нажмите на значок шестеренки и измените параметры в открывшемся окне. Параметры
  3. Далее посмотрим на текущий ATR. Если долго играем, умножаем на два: тот же 2xATR. Текущий ток ATR
  4. Теперь осталось создать трейлинг-стоп, в котором нужно подставить число в значение Distance, которое будет 2xATR от текущей цены криптовалюты.
    Трейлинг стоп

Следует отметить, что пока что трейлинг-стоп доступен только на некоторых крупных биржах, включая Bitfinex.

Ошибки при анализе индикатора «Average True Range»

«Средний истинный диапазон» — это именно то, как это переводится с английского в широком смысле слова: это индикатор или индекс, который показывает уровень волатильности. Только по этой причине невозможно построить торговую систему, основанную только на нем, в силу ее характера.

Ниже приведен список наиболее частых ошибок при анализе индекса среднего истинного диапазона».

  • Индикатор ATR не указывает направление, он указывает на волатильность;
  • невозможно различить зоны перекупленности и перепроданности;
  • Хотя это осциллятор, его нельзя использовать для анализа расхождений;
  • Истинный средний диапазон не может отображать точки разворота;
  • Установка слишком длинных периодов в настройках индикатора приведет к некорректному построению результирующей линии индикатора ATR, однако при анализе волатильности первостепенное значение имеют текущие данные, а не история, поэтому, если ее рассматривать согласно к старым данным (давно) показания индикатора будут незначительными.

Основы

Индикатор отображается, как и почти все осцилляторы, в отдельном окне под графиком. ATR легко читать — чем выше его значение, тем выше уровень волатильности.

По умолчанию расчет ATR составляет 14 дней. Его можно изменить, но, как правило, используется базовый.

ATR можно использовать на любом таймфрейме, хотя обычно он используется на 1-дневном или 4-часовом таймфрейме. Однако за 1 час / 15 минут никто не накажет.

В приведенном выше примере суть использования индикатора. Линия тренда, вход (красный прямоугольник) для тренда (Call) после низкой волатильности (ATR ниже).

За исключением случая, когда цена выросла при откате вниз, при контртренде. Как известно, идти против тренда нежелательно, что мы и наблюдаем (синий прямоугольник).

Сила движения

Как мы помним, Average True Range не показывает направление движения, а только его силу. Когда цена движется в явном медвежьем или бычьем тренде, ATR также имеет тенденцию к росту.

Это ключевой момент. ATR всегда повышается, когда цена растет или резко падает. То есть цена находится в сильном нисходящем тренде — ATR растет. Цена снова в сильном восходящем тренде.

В котором:

  • ATR уменьшается — снижается волатильность.
  • ATR очень низкий: волатильности практически нет, и цена готовится к следующему выстрелу.

Посмотрим на пример.

  1. Цена боковая, ATR подметает пол.
  2. Острая бычья свеча, бычий тренд — ATR показывает пик.
  3. Нервная медвежья свеча — ATR достиг нового максимума.
  4. Снизилась волатильность — ATR имеет тенденцию к снижению.
  5. Нисходящий тренд — увеличение волатильности движения — увеличение ATR.

Поэтому самое главное — не путать ATR с направлением движения цены. ATR увеличивается только по мере увеличения волатильности, но не цены.

Разновидности

Как и другие популярные индикаторы, ATR претерпел ряд изменений.

LWMA ATR

LWMA ATR — это выровненная версия стандартного ATR.

Для стандартного индикатора, который мы рассмотрели, ATR для каждой свечи берется на временной шкале, а затем рассчитывается их общее среднее.

Принцип LWMA ATR немного отличается: индикаторы для свечей, которые ближе к текущей цене на временной шкале, получают более высокий коэффициент, так как считается, что они имеют большее влияние на индикатор. В результате данные для свечей, которые лежат дальше, в конце периода имеют меньший коэффициент, так как их влияние на индикатор считается незначительным.

Японские свечи — это распространенный тип торговых графиков, которые показывают изменения цен на активы, включая криптовалюту. Каждая «свеча» на графике состоит из тела (его края — это цены открытия и закрытия) и тени (края — это минимальная и максимальная цены за тот же период).

ATR Up and Down

ATR Up и Down аналогичен исходному ATR, но с одним изменением:

  • стандартный ATR показывает средние значения минимальной и максимальной цены за определенный период;
  • ATR Up и Down использует среднюю разницу между увеличением и уменьшением, а не средними максимальными и минимальными ценами.

Сигналы по индикатору ATR

Сам ATR не используется в качестве торгового сигнала, но может подтверждать точки входа в рынок.

Большинство трейдеров покупают криптовалюту, когда ее цена падает, а затем поднимается выше линии нисходящего тренда. Это уже служит сигналом к ​​покупке. ATR можно использовать для подтверждения сигнала. Если в течение этого периода ATR также движется выше своей линии сопротивления, это указывает на мощное восходящее движение.

Простой пример длинного сигнала на покупку с ATR:

  1. Цена биткойна и ATR падают.
  2. Цена биткойна на дневном графике начинает круто пробиваться выше линии нисходящего тренда.
  3. ATR также пробивает выше — это подтверждает установление нового восходящего тренда.

ATR также можно использовать для определения того, как скоро изменится тренд. Если цена актива превысила 70% дневного ATR, следует ожидать разворота. В остальных случаях велика вероятность продолжения текущего тренда.

Смена тренда

Источники

  • https://av-finance.ru/texnicheskij-analiz/indikator-atr.html
  • https://pammfix.ru/forex-strategy/indicator-atr/
  • https://teletrade.org/ru/knowledge-base/novice/indikator-atr-average-true-range-sredniy-istinnyy-diapazon
  • https://binguru.net/average-true-range-2705
  • http://www.tevola.ru/trading/avtomatizatsiya-torgovli/indikatory/atr.html
  • https://livetouring.org/indikator-atr/
  • https://binium.ru/torgovlya-binarnymi-optsionami-po-indikatoru-atr/
  • https://binaryfox.ru/instrumenty/indikatory/indikator-atr-kak-polzovatsya-nastroyki.html
  • https://cryptotradestocks.com/atr
  • https://academyfx.ru/indikator-atr
  • https://istimpax.ru/vlozheniya/indikator-atr-opisanie.html

Поделиться с друзьями
Оцените автора
( Пока оценок нет )
Adblock
detector